Simone投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平让祥做方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算：
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数：
1、A、宴升B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
扩展资料：
注意事项：
1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。
2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假坦衡设。
4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。
参考资料来源：百度百科-投资组合理论
参考资料来源：百度百科-标准差
